MACD เครื่องมือในการชี้วัดเทรน

เมื่อพูดถึงเครื่องมือทาง Technical คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก indicator ยอดนิยมอย่าง MACD ซึ่งมีประโยชน์ ใช้ในการวัดความแข็งแรงและแนวโน้มของราคา บอกจังหวะการซื้อหรือขาย รวมถึงบอกสภาวะตลาดในช่วงนั้น ๆ ว่า แนวโน้มเป็นตลาดกระทิงขาขึ้น (Bull Market) หรือ ตลาดหมีขาลง (Bear Market) เหมาะสำหรับนักเก็งกำไรทุกแขนงทั้งระยะสั้น กลาง และ ยาว สามารถใช้เทรดบนตราสารทางการเงินแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรืออนุพันธ์  เนื่องจาก MACD สามารถประยุกต์ให้เข้ากับสไตล์การเทรดได้ง่าย

 ระบบ MACD ในหุ้น GLOBAL

Moving Average Convergence / Divergence หรืออีกชื่อหนึ่งคือ MACD ถูกคิดค้นขึ้นมาในช่วงระหว่างปี 1970 โดยคุณ Gerald Appel ได้กล่าวถึงในหนังสือ “Technical Analysis .Powerful Tool for Active Investors” สรุปโดยย่อได้ว่า MACD คือการประยุกต์ ใช้เส้นค่าเฉลี่ยของราคา หรือเส้น Exponential Moving Average สามเส้นสำหรับจับจังหวะ ซื้อขาย  ซึ่งประกอบด้วย

• • MACD Line (เส้นเขียว)  : ผลลัพธ์ของเส้น EMA 26 ลบด้วยเส้น EMA 12
  • MACD Zero Line (เส้นตรง) : เส้น EMA 26 ซึ่งมีค่าเป็น 0
  • MACD Signal Line (เส้นแดง) : เส้น EMA ที่มีค่าระหว่าง 3 – 9

MACD มีกลยุทธ์สามรูปแบบโดยมีการคอนเฟิร์มสัญญาณ MACD ที่แตกต่างกัน มีทั้งระบบระยะสั้น กลาง และ ยาวของ AVA Advisor

 MACD Buy Signal (Day) ในหุ้น SPA

จะทำการเข้าซื้อหุ้นเมื่อเส้น MACD Line  ตัดขึ้นเหนือ MACD Signal Line และ MACD Signal Line อยู่เหนือเส้น 0  ใช้ในหุ้นที่เป็นขาขึ้นมาระยะนึงและยืนยันแนวโน้มด้วย MACD Line ยืนเหนือเส้น 0 เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มโมเมนตัมของเทรน ซึ่งอาจจะไปได้อีกไกล และขายหุ้นออกเมื่อเส้น MACD Line  ตัดลงต่ำกว่า MACD Signal Line  และยืนยันแนวโน้มด้วย MACD Signal Line อยู่ต่ำกว่าเส้น 0

ระบบ MACD Zero Break Up (Day) ในหุ้น BLA

จะทำการเข้าซื้อหุ้นเมื่อเส้น MACD Line ตัดขึ้นเหนือเส้น  0 ในกราฟ Day ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง โดยหุ้นจะกลับตัวขึ้นในแบบระยะปานกลาง และคาดว่าเมื่อกลับตัวแล้วมีแนวโน้มที่จะไปต่อได้ โดยจะขายหุ้นออกเมื่อเส้น MACD Line ตัดลงต่ำกว่าเส้น 0

ระบบ MACD Bullish Cross Over (Day) ในหุ้น BCT

จะทำการเข้าซื้อหุ้นเมื่อเส้น MACD Line  ตัดขึ้นเหนือ MACD Signal Line ในกราฟ Day ซึ่งหุ้นยังเป็นขาลง โดยมีแนวโน้มกลับตัวเป็นขาขึ้นชั่วคราว โดยคาดว่าหุ้นจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแบบสั้น ๆ  โดยใช้โอกาสนี้เป็นจังหวะเก็งกำไรขาขึ้นระยะสั้น และจะขายหุ้นออกเมื่อเส้น MACD Line ตัดลงใต้เส้น MACD Signal

อย่างไรก็ดี ระบบ MACD ได้ถูกออกแบบมาใช้เพื่อใช้ในตลาดที่มีการเหวี่ยง หรือแกว่งของราคาที่แสดงทิศทาง ขึ้น หรือ ลงที่ชัดเจน ดังนั้นการใช้ระบบ MACD นี้จะเสียเปรียบกับราคาหุ้นช่วง Side Way หรือขยับใน Range แคบ ๆ หรือหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องในตลาด สามาถเกิดสัญญาณพลาด (False Signal) ได้เช่นกัน (เกิดสัญญาณหลอกให้ซื้อขายหลายรอบ)   การเทรดโดยใช้ MACD ที่ดีควรใช้ปัจจัยทางเทคนิครูปแบบอื่นประกอบด้วย เช่น ระดับราคาที่  breakout ผ่านแนวต้าน ระดับ Fibonacci หรือ Convergence/Divergence  เพื่อคอนเฟิร์มความถูกต้องของสัญญาณ