Posted : 26 Nov 2019

เมื่อพูดถึงเครื่องมือทาง Technical คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก indicator ยอดนิยมอย่าง MACD ซึ่งมีประโยชน์ ใช้ในการวัดความแข็งแรงและแนวโน้มของราคา บอกจังหวะการซื้อหรือขาย รวมถึงบอกสภาวะตลาดในช่วงนั้น ๆ ว่า แนวโน้มเป็นตลาดกระทิงขาขึ้น (Bull Market) หรือ ตลาดหมีขาลง (Bear Market) เหมาะสำหรับนักเก็งกำไรทุกแขนงทั้งระยะสั้น กลาง และ ยาว สามารถใช้เทรดบนตราสารทางการเงินแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรืออนุพันธ์  เนื่องจาก MACD สามารถประยุกต์ให้เข้ากับสไตล์การเทรดได้ง่าย

ระบบ MACD ในหุ้น GLOBAL

Moving Average Convergence / Divergence หรืออีกชื่อหนึ่งคือ MACD ถูกคิดค้นขึ้นมาในช่วงระหว่างปี 1970 โดยคุณ Gerald Appel ได้กล่าวถึงในหนังสือ “Technical Analysis .Powerful Tool for Active Investors” สรุปโดยย่อได้ว่า MACD คือการประยุกต์ ใช้เส้นค่าเฉลี่ยของราคา หรือเส้น Exponential Moving Average สามเส้นสำหรับจับจังหวะ ซื้อขาย  ซึ่งประกอบด้วย

  • MACD Line (เส้นเขียว)  : ผลลัพธ์ของเส้น EMA 26 ลบด้วยเส้น EMA 12
  • MACD Zero Line (เส้นตรง) : เส้น EMA 26 ซึ่งมีค่าเป็น 0
  • MACD Signal Line (เส้นแดง) : เส้น EMA ที่มีค่าระหว่าง 3 – 9

ระบบไหนใช้หาหุ้นได้บ้าง ?

MACD มีกลยุทธ์สามรูปแบบโดยมีการคอนเฟิร์มสัญญาณ MACD ที่แตกต่างกัน มีทั้งระบบระยะสั้น กลาง และ ยาวของ AVA Advisor

แบบแรกคือ MACD Buy Signal (Day)

 MACD Buy Signal (Day) ในหุ้น SPA

หากลุ่มหุ้นในระบบ MACD Buy Signal (Day) ได้ที่นี่เลยหากลุ่มหุ้นในระบบ MACD Buy Signal (Day) ได้ที่นี่เลย

จะทำการเข้าซื้อหุ้นเมื่อเส้น MACD Line  ตัดขึ้นเหนือ MACD Signal Line และ MACD Signal Line อยู่เหนือเส้น 0  ใช้ในหุ้นที่เป็นขาขึ้นมาระยะนึงและยืนยันแนวโน้มด้วย MACD Line ยืนเหนือเส้น 0 เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มโมเมนตัมของเทรน ซึ่งอาจจะไปได้อีกไกล และขายหุ้นออกเมื่อเส้น MACD Line  ตัดลงต่ำกว่า MACD Signal Line  และยืนยันแนวโน้มด้วย MACD Signal Line อยู่ต่ำกว่าเส้น 0 

แบบที่สองคือ MACD Zero Break Up (Day)

 ระบบ MACD Zero Break Up (Day) ในหุ้น BLA

หากลุ่มหุ้นในระบบ  MACD Zero Break Up (Day) ได้ที่นี่เลยหากลุ่มหุ้นในระบบ  MACD Zero Break Up (Day) ได้ที่นี่เลย

 จะทำการเข้าซื้อหุ้นเมื่อเส้น MACD Line ตัดขึ้นเหนือเส้น  0 ในกราฟ Day ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง โดยหุ้นจะกลับตัวขึ้นในแบบระยะปานกลาง และคาดว่าเมื่อกลับตัวแล้วมีแนวโน้มที่จะไปต่อได้ โดยจะขายหุ้นออกเมื่อเส้น MACD Line ตัดลงต่ำกว่าเส้น 0

แบบสุดท้ายคือ MACD Bullish Cross Over (Day)

 ระบบ MACD Bullish Cross Over (Day) ในหุ้น BCT

หากลุ่มหุ้น MACD Bullish Cross Over (Day) ได้ที่นี่เลยหากลุ่มหุ้น MACD Bullish Cross Over (Day) ได้ที่นี่เลย

จะทำการเข้าซื้อหุ้นเมื่อเส้น MACD Line  ตัดขึ้นเหนือ MACD Signal Line ในกราฟ Day ซึ่งหุ้นยังเป็นขาลง โดยมีแนวโน้มกลับตัวเป็นขาขึ้นชั่วคราว โดยคาดว่าหุ้นจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแบบสั้น ๆ  โดยใช้โอกาสนี้เป็นจังหวะเก็งกำไรขาขึ้นระยะสั้น และจะขายหุ้นออกเมื่อเส้น MACD Line ตัดลงใต้เส้น MACD Signal

ข้อควรระวัง !

อย่างไรก็ดี ระบบ MACD ได้ถูกออกแบบมาใช้เพื่อใช้ในตลาดที่มีการเหวี่ยง หรือแกว่งของราคาที่แสดงทิศทาง ขึ้น หรือ ลงที่ชัดเจน ดังนั้นการใช้ระบบ MACD นี้จะเสียเปรียบกับราคาหุ้นช่วง side way หรือขยับใน range แคบ ๆ หรือหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องในตลาด สามาถเกิดสัญญาณพลาด (False Signal) ได้เช่นกัน (เกิดสัญญาณหลอกให้ซื้อขายหลายรอบ)   การเทรดโดยใช้ MACD ที่ดีควรใช้ปัจจัยทางเทคนิครูปแบบอื่นประกอบด้วย เช่น ระดับราคาที่  breakout ผ่านแนวต้าน ระดับ Fibonacci หรือ Convergence/Divergence  เพื่อคอนเฟิร์มความถูกต้องของสัญญาณ

AVA Advisor

Author AVA Advisor

More posts by AVA Advisor